تحلیلی بر نقش رقابت‎ پذیری بانک‎ها در مقاوم‎ سازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک‌های منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده

تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم‎سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم‌سازی ساختار خود از کانال‎هایی همچون رقابت‎پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می‎تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سوال اصلی تحقیق آنست که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت‌پذیری بین‎بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و بکارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سوال مذکور را بررسی کرده و نشان می‎دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت‎پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم‎سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. از این‎رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل‎ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست‎های دستوری و افزایش مشوق‎های رقابتی توصیه می‎شود.

تازه های تحقیق

مقاله پیش‌روی با تمرکز بر بانکداری کشور به تبیین اهمیت مقاوم‎سازی صنعت بانکی از مسیر تقویت حاکمیت شرکتی و فضای رقابت بانکی و بازشناسی نقش پایداری صنعت بانکی به‌عنوان یکی از بخش‎های محوری و اثرگذار در تقویت اقتصاد کلان اشاره دارد که در ‌آن از شاخص لرنر و بر اساس رویکرد ون لونستیجین برای بررسی رقابت­پذیری بخش بانکی جمهوری اسلامی ایران استفاده‌شده است. این رویکرد و حوزه تمرکز شده بر آن وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

تحلیلی بر نقش رقابت‎پذیری بانک‎ها در مقاوم‎سازی صنعت بانکی؛

شواهدی از بانک‌های منتخب ایران

حسین امیری[1]،   وهاب قلیچ[2]

تاریخ دریافت: 20/5/1399     تاریخ پذیرش نهایی: 28/6/1399

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 88، پاییز 1399

 

چکیده

تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم‎سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم‌سازی ساختار خود از کانال‎هایی همچون رقابت‎پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می‎تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت‌پذیری بین‎بانکی و درنتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده­های تابلویی و به‌کارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سؤال مذکور را بررسی کرده و نشان می‎دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت‎پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم‎سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. ازاین‌رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل‎ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست‎های دستوری و افزایش مشوق‎های رقابتی توصیه می‎شود.

 

واژگان کلیدی:

حاکمیت شرکتی، رقابت­پذیری، شاخص لرنر، اقتصاد مقاومتی، صنعت بانکی.

 

 

 

۱- مقدمه و بیان مسأله

مقدمه موضوع

جمهوری اسلامی ایران از سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی به‌رغم همه مشکلات و کاستی‌ها توانسته است در مقابل مشکلات ایستادگی و توطئه‌ها را خنثی کند. اهمیت اقتصاد مقاومتی ازآنجا ناشی می‌شود که هجمه دشمنان برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه اقتصاد تمرکز یافته است (عربی و بکیای، ۱۳۹۸: ۲۲۵).

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، آغازگر تحولی در اقتصاد کشور با هدف مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد ملی و تقویت آن است. آن‌گونه که از فحوای این سیاست‌ها استنباط می‌شود آن است که اقتصاد مقاومتی، یک فرهنگ اقتصادی با ریشه‌های اسلامی و بومی است که با مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی گره‌خورده است. این فرهنگ یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از مبانی انقلابی و اسلامی است که ضمن داشتن روند رو به رشد، در مقابل شوک‌های درونی و بیرونی از آسیب‌‌پذیری‌ کمتری برخوردار است. اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقت و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد نیست، بلکه یک راهبرد بلندمدت و دائمی است که باعث می‌شود اقتصاد، در مقابل تکانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی مقاومت داشته باشد.

عنوان «اقتصاد مقاومتی» معادل دقیقی در ادبیات متعارف علم اقتصاد ندارد و به‌نوعی اصطلاح نوین در ادبیات اقتصادی به شمار می‌آید. با جستجو در منابع اقتصادی اصطلاحاتی همچون ضد شکنندگی اقتصادی[3]، پایداری و تداوم اقتصادی[4]، استحکام و پیوستگی متقابل در اقتصاد[5]، ثبات اقتصاد کلان[6]، اقتصاد بازدارنده و بازدارندگی اقتصادی[7]، مقاوم بودن اقتصادها و نهادها[8]، وضعیت ایستایی در اقتصاد[9]، اقتصاد با وضعیت باثبات[10] و تحریم شکنی در اقتصاد[11] و اقتصاد حمایتی[12] با مفهوم «اقتصاد مقاومتی» دارای قرابت می‌باشد. از سوی دیگر با جستجو در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد در کلیدواژه‌هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت­ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، برون‌گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش‌بنیانی، رقابت‌پذیری و اصلاح الگوی مصرف مفهوم می‌یابد (خوانساری و قلیچ، ۱۳۹۴:‌ ۹۳).

ضرورت موضوع

نظام بانکی از مهم‌ترین اجزای نظام اقتصادی کشور است و پرداخت به اقتصاد مقاومتی بدون توجه به نقش و جایگاه نظام بانکی راه به‌جایی نخواهد برد. از این‌رو تحلیل نقش رقابت‎پذیری بانک‎ها در مقاوم‎سازی صنعت بانکی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در نگاه کلان و بانکداری مقاومتی در نگاه جزئی‌تر ضرورت می‌یابد.

اهمیت موضوع

پرداخت به موضوع مهم رقابت بانکی و کارکرد‌های رقابت‌پذیری بین‎بانکی در افزایش سطح مقاومت ساختاری بانک‌ها نقش مهم و به‌سزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت قوام شبکه بانکی کشور ایفا می‌نماید که این مقاله سعی دارد این موضوع را به نحو دقیقی مورد کاوش قرار دهد.

مسأله اصلی

جای تردید نیست که صنعت بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارد. این نقش‌آفرینی را می‌توان در دو نوع کلی دسته‎بندی کرد: نقش‌آفرینی نوع اول به اثرگذاری صنعت بانکی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، در مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از بازار سرمایه، بازار بیمه، تجارت، بازرگانی، صادرات و واردات، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تعاون و غیره می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، نحوه و میزان تجهیز و تخصیص منابع بین بخش‎های اقتصادی، تأثیر در نرخ بازدهی سایر صنایع اقتصادی، خلق پول و نقدینگی و تأثیرگذاری آن بر حجم تقاضای مصرفی و تولیدی جامعه، تأثیر در جریان بازرگانی و تجارت اقتصاد داخلی در مواجهه با بازارهای بین‎المللی همگی ازجمله موارد نوع اول نقش‎آفرینی صنعت بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نقش‌آفرینی نوع دوم (فارغ از نقش و مجاری اثرگذاری صنعت بانکی بر سایر بخش‌های اقتصادی) به مقاوم‌سازی خود صنعت بانکی در برابر شوک‌ها و بحران‌ها اشاره دارد. در این نوع از نقش‌آفرینی، به زمینه‌ها، ظرفیت‌ها، روش‌ها و اثرات مقاوم‌سازی خود صنعت بانکی از حیث رقابت‎پذیری، حاکمیت شرکتی، مدیریت منابع، مدیریت انواع ریسک‎ها و غیره اشاره می‌شود. این دو نوع نقش­آفرینی در نمودار 1 آورده شده است. پرسش اصلی در نقش‎آفرینی نوع دوم این خواهد بود که صنعت بانکی به‌عنوان یک جزء از اجزا و نهادهای اقتصاد کلان چگونه می‌تواند خود را در برابر تکانه‌ها مقاوم و پایدار نماید. بی‎شک ضعف مقاومت ساختاری صنعت بانکی و به‌تبع آن، بحران و ورشکستگی در این صنعت می‎تواند بر نقش‎آفرینی نوع اول نیز تأثیر مخرب برجای گذارد.

 

نمودار شماره ۱ انواع نقشهای صنعت بانکی در اقتصاد مقاومتی

 

آنچه در تحقیق پیش‌روی، مدنظر نویسندگان قرار دارد تحلیل نقش‎آفرینی صنعت بانکی از نوع دوم است؛ بنابراین در این پژوهش قصد بر آن داریم تا مقاومت صنعت بانکی کشور را از حیث حاکمیت شرکتی، رقابت‎پذیری و مدیریت نظام هزینه‌ها، مورد تحلیل و سنجش قرار دهیم.

هدف اصلی تحقیق سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی شبکه بانکی از جنبه رقابت‌پذیری بین‎بانکی و اثرگذاری آن بر مقاومت ساختاری این شبکه است. فرضیه اصلی تحقیق بر این گزاره استوار است که «صنعت بانکی کشور در دوره زمانی 1397-1385 با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت‌پذیری بین‎بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد». این پژوهش با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و به‌کارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین فرضیه مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نحوه سازمان‌دهی مقاله

نحوه سازمان‌دهی مقاله بدین شکل است که در ادامه در بخش دوم مقاله، به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می‌شود و ادبیات نظری و تجربی کار در داخل و خارج کشور تبیین می‌گردد. سپس در بخش سوم، معرفی روش تحقیق، نوع و استراتژی کلی تحقیق، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها و نیز مراحل انجام و به‌کارگیری روش موردبحث قرار خواهد گرفت. بخش چهارم مقاله، به معرفی یافته‌های پژوهش، برآمده از مدل تحقیق اختصاص‌یافته و در انتها در بخش پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش به مخاطبین ارائه خواهد شد.

 

 

2- ادبیات موضوع و پیشینه

1-2- ادبیات نظری

1-1-2- اهمیت مقاومت صنعت بانکی

در ادبیات رایج جهان اصطلاح اقتصاد مقاومتی به نحو مشخص مشاهده نمی‌شود بلکه در ادبیات نظری و تجربی بیشتر از تاب‌آوری اقتصادی بهره برده شده است. بریگوگلیو و پیکینینو[13] (۲۰۰۹) تاب‌آوری اقتصادی را به قدرت و توان یک کشور به ایستادگی و مقاومت و نجات از تکانه‌ها و شوک‌های خارجی تعبیر نموده است. همچنین ناکانو و فوجی[14] (۲۰۱۱) تاب‌آوری اقتصادی را به توان یک اقتصاد در پایین ‌آوردن احتمال وقوع بحران‌های عمیق و یا حداقل‌ترمیم آثار یک بحران مرتبط می‌داند. در این مفهوم، تاب‌آوری اقتصادی در توان حفظ سطح محصولات در نزدیک ظرفیت واقعی پس از رخداد تکانه‌ها و شوک‌ها تعریف می‌شود.

اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، متناسب با وضعیت امروز و فردا، پویا و انعطاف‌پذیر است. هرچند اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تاب آور دارای اشترکاتی است، اما برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که آن را از اقتصاد تاب آور متمایز می‌کند بومی و اسلامی بودن، رویکرد جهادی داشتن و فساد ستیزی است (عربی و بکیای، ۱۳۹۸: ۲۲۷).

منظور از مقاومت بانکی، برقراری ثبات در سیستم بانکی و افزایش تاب‌آوری در آن است. بانک‌ها زمانی مقاوم هستند که با ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، زمینه‌های بروز ریسک و خطر در سیستم خود را به‌موقع شناسایی کنند و با اقدامات پیشگیرانه از بروز آن‌ها جلوگیری به عمل‌آورند. همچنین مقاومت بانکی می‌طلبد که بانک در شرایط مخاطره‌آمیز و پر ریسک با اقدام به‌موقع، قابلیت مدیریت سریع و کنترل شرایط به وجود آمده را داشته باشد به‌طوری‌که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند (دانشور، ۱۳۹۶: ۲۱۲). به‌بیان‌دیگر، هنر مقاومت بانکی در انطباق دادن میان شرایط کلی اقتصاد، راهبردهای کلان بانک و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های مناسب کسب‌وکار است (ابراهیمی و سیف، ۱۳۹۴: ۱۹).

با ظهور بحران بزرگ اقتصادی در سال 200۸ میلادی و اثرات منفی آن بر اقتصاد جهانی، توجه اقتصاددانان به یافتن ریشه‌های آن جلب شد. این بحران که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا شروع‌شده بود، لزوم بهبود سـطح کمی و کیفی صنعت بانکی و بخش مالی خصوصاً در بحث کفایت سرمایه را روشن ساخت. خرد جمعی شناسایی ریشه‌ها و علل بحران ۲۰۰۸ را در دستور کار قرارداد و به این نتیجه رسید که برای پیشگیری از تکرار وقوع چنین بحران‌‌هایی، نیاز به رصد و مقاوم‎سازی رویه‌های مالی و مدیریت ریسک از حیث حقوقی و اجرایی است. طبیعتاً بازنگری قواعد بین‌المللـی نظـارت بـر مؤسـسات پولی و مـالی می‌تواند در این راستا مفید فایده باشد.

در این راستا کمیته نظارت بانکی بال به‌عنوان یک‌نهاد معتبر و بین‌المللی، مجموعه‌ای از مقررات بانکی جدید را در مورد «تقویت سرمایه جهانی و قوانین نقدینگی» که از آن به‌عنوان «مجموعه مقررات بال 3» یاد می‌شود، تنظیم و معرفی نمود. البته اولین مورد از توافقنامه‌های کمیته بال، توافقنامه بال 1 بود که در سال 1988، ارائه شد. پس‌ازآن توافقنامه بال 2، در سال 2004 منتشر شد. سپس نوبت به توافقنامه بال 3 رسید که پس از وقوع بحران مالی سال 2008، به‌منظور تقویت بیشتر صنعت بانکی از نظر مدیریت نقدینگی و کفایت سرمایه در سال 2010 منتشر شد. در ادامه این کمیته در دسامبر 2017، با توجه به تغییرات، تجارب و دستاوردهای حاصل‌شده، اصلاحات بازل 3 را در سندی تحت عنوان بازل 4 منتشر کرد. در این سند جدید به ریسک اعتباری، ریسک تعدیل ارزش‌گذاری اعتباری، ریسک عملیاتی و نسبت اهرمی نکاتی افزوده‌شده است.

قوانین نظارتی این کمیته با هدف مقابله با چالش‌های قوانین و مقررات موجود تدوین و ارائه‌شده که در آن استانداردهای سلامت یک‌نهاد مالی بیان‌شده و کلیه مؤسسات مالی لازم است در تعاملات و مبادلات خود از این قواعد پیروی نمایند. ازاین‌رو می‌توان اذعان داشت که یکی از بهترین تجارب جهانی در تلاش برای مقاوم‌سازی صنعت بانکی، به تدوین و ابلاغ توافقنامه‌های بال از سوی کمیته بال برمی‌گردد.

توافقنامه‌های بال، شاخص‌ها و مدل‌هایی را برای مقابله با ریسک‌های عمده در صنعت بانکی (همانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار و ریسک عملیاتی) معرفی کرده‌اند. برای مثال توافقنامه بال 2، سه رکن حداقل الزامات سرمایه‌ای، فرایند بررسی نظارتی و نظم بازار به‌منظور استحکام‌بخشی به چارچوب مدیریت ریسک در بانک‌ها را تبیین کرده است. هم‌چنین توافقنامه بال 3، بانک‌ها را ملزم به حفظ سرمایه بیشتر و نگهداشت دارایی‌های باکیفیت و نقدشونده‌تر برای مقابله با شرایط بحرانی نموده است. این توافقنامه‌ها به نقش سرمایه به‌عنوان سپری در مقابل زیان‌های شدید و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بانک‌ها توجه داشته و تقویت چارچوب مدیریت ریسک بانک‌ها برای اجرای بهتر عملیات بانکی و آمادگی برای مقابله با شرایط بحرانی را مدنظر گرفته است (خوانساری و قلیچ، ۱۳۹۴:‌ ۹۵ و ابراهیمی و سیف، ۱۳۹۴: ۲۹-۲۶).

توجه اسناد معتبر بین‎المللی همچون توافقنامه‎های کمیته بال به ارتقای سطح سلامت و مقاومت صنعت بانکی و پیگیری نظام‎مند و مستمر نیروهای نظارتی بر پیاده‎سازی اصول و مقررات احتیاطی توسط بانک‎های فعال، همگی بیانگر این حقیقت است که مقاومت صنعت بانکی در قبال شوک‎ها و بحران‎های مالی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

2-1-2- عوامل مؤثر بر مقاوم‌سازی صنعت بانکی

پس از تبیین اهمیت وافر مقاومت صنعت بانکی در قبال تکانه‎های داخلی و خارجی، نیاز است بر مسیرهای مقاوم‎سازی و تقویت این صنعت مهم اقتصادی بیشتر تأمل شود. ادبیات تحقیق نشانگر آن است که شاخص‌های مهمی در رابطه با مقاوم‌سازی صنعت بانکی وجود دارد. در یک دسته‎بندی این شاخص‌ها در سه گروه شاخص‌های درون نهادی (مربوط به خود بانک‌ها)، میان‌نهادی (مربوط به روابط شبکه بانکی) و فرانهادی (مربوط به خارج از شبکه بانکی) دسته‌بندی‌شده‌اند (خوانساری و قلیچ، ۱۳۹۴:‌ ۹۷).

در دسته شاخص‌های درون‌نهادی مواردی همچون پایین بودن سطح مطالبات غیر جاری در صنعت بانکی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان، عدم ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و لوکس گرایی در تبلیغات بانک‌ها، مقاوم‌سازی و بومی‌سازی بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات در صنعت بانکی، بالا بودن سطح کیفی و توانمندی نیروی انسانی در صنعت بانکی، تناسب سطح کمی نیروی انسانی در صنعت بانکی به‌منظور مدیریت هزینه‌ها، فعالیت‌های پژوهش و توسعه (R&D) در راستای مقاوم‌سازی صنعت بانکی، وجود سازوکارهای اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران در جهت صیانت از سپرده‌ها، سهولت رویه‌های بانکی جهت تشویق صادرات، هدایت تسهیلات خرد بانکی به‌منظور تشویق مشتریان به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تسهیلات کلان بانکی به‌منظور تشویق تولیدکنندگان کالاهای ایرانی، شفافیت و سلامت صنعت بانکی و پایین بودن فساد مالی، بالا بودن سطح کمی و کیفی سرمایه بانک‌ها، توزیع عادلانه منابع بانکی و وجود چارچوب مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در صنعت بانکی وجود دارد.

اما در دسته شاخص‌های میان‌نهادی مواردی همچون هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی در مقاوم‌سازی صنعت بانکی، اثربخش بودن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صنعت بانکی، وجود فضای سالم رقابتی در شبکه بانکی، یکپارچگی، اتحاد و انسجام صنعت بانکی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی، هماهنگی بازار پول و سرمایه و در سمت شاخص‌های فرانهادی مواردی نظیر وجود نقشه راه عملیاتی صنعت بانکی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه درباره مسائل بانکی، مدیریت صحیح نوسان‌های ارزی، مدیریت حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، رصد برنامه تحریم بانکی و پیش‌بینی تهدیدها و اثربخشی ارتباطات بین‌المللی در صنعت بانکی عنوان‌شده است.

همچنین بر اساس پژوهش عربی و بکیای (۱۳۹۸)، مداخله نکردن دولت در تصمیم‌های بانک مرکزی، حمایت از تولید داخلی، سالم‌سازی و شفاف‌سازی شبکه بانکی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان، توزیع عادلانه منابع بانکی و تقویت ارتباطات بین‌المللی در شبکه بانکی جزو عوامل مؤثر بر مقاوم‌سازی صنعت بانکی می‌باشند.

3-1-2- نقش حاکمیت شرکتی در صنعت بانکی

ناتوانی نظام مدیریت ریسک‌های بانکی از مهم‌ترین عللی است که می‌تواند بانک‌ها را با مشکلاتی چون خروج سپرده‌ها از بانک، عدم بازپرداخت تسهیلات، تحمیل هزینه‌های بالای تحقیق و دعاوی حقوقی و غیره مواجه سازد (بال[15]، 2001). یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت مدیریت ریسک‎های بانکی توجه و پرداخت به حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی عامل حفظ و ارتقای سود سهامداران از طریق اعمال رهبری هدفمند و انتصاب یک مدیر توانا، قدرتمند و با صلاحیت و نظارت بر آن توصیف‌شده است (والکر[16]، 2009: 19).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[17] (2004) حاکمیت شرکتی را دسته‌ای از روابط بین هیئت‌مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت معرفی می‌کند که با تعیین ساختار، اهداف، ابزارهای دستیابی به این اهداف و نیز نظارت بر فعالیت‌ها، مشوقی برای هیئت‌مدیره و مدیران در پیگیری مسائلی است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد و نیز تشویقی است برای آنکه از منابع به شیوه کاراتری استفاده نمایند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2004: 25-17)؛ بنابراین تأکید حاکمیت شرکتی بر موضوعاتی از قبیل رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی، شفافیت در گزارشگری مالی و عملکرد مدیران، مراقبت از منافع سهامداران، پاسخگویی مدیران، همسوسازی منافع و حفاظت از حقوق کلیه ذی‌نفعان و به حداقل رساندن تضاد منافع همه ذی‌نفعان است.

در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف‌شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی[18] تفسیر می‌شود، اما این مفهوم ممکن است از صرف رابطه مابین شرکت و سهامداران شرکت فراتر رفته و در شبکه‌ای از روابط تعریف شود. در این وضعیت، حاکمیت شرکتی نه‌تنها روابط میان شرکت و سهامداران، بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق بهادار و غیره را شامل می‌شود. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان[19] طرح می‌شود (سولومون[20]، 2007: 5).

4-1-2- عوامل انگیزشی بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکی

صنعت بانکی به‌عنوان یکی از نهادهای نظام اقتصادی بیشتر از سایر نهادهای مالی نیازمند رعایت اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی است. از جمله عوامل مؤثر انگیزشی در بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • قوانین و مقررات

قوانین و مقررات با جهت‌دهی خود می‌توانند مسیر و میزان فعالیت‌های بانکی را تحت تأثیر قرار داده و به حفاظت از منافع ذینفعان بیانجامد. قوانین نظارتی و بازرسی از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که تضمین‌کننده ایفای حقوق ذینفعان بشمار می‌آیند. در این میان سعی می‌شود بیشتر و در ابتدا از مسائل حقوق نرم[21] مانند پیشگیری و مراقبت از طریق ضوابط بانکداری اخلاقی[22] و اصول حرفه‌ای کسب‌وکار بانکی استفاده‌شده و از ابزارهای کنترلی بهره گرفته شود. در این بین، قانون‌گذار زمانی وارد به‌کارگیری حقوق سخت[23] می‌شود که اجتناب‌ناپذیر باشد؛ مانند زمانی که جرمی همچون استفاده نابجا از اموال بانک یا اختلاس اتفاق می‌افتد و دخالت قانون در قالب حقوق سخت ضرورت می‌یابد.

  • رقابت

سپرده‌گذاران بانکی نسبت به تغییرات بازار بسیار حساس بوده و با توجه به فضای بازار تصمیم‌گیری می‌نمایند. با توجه به فضای رقابتی در بازار بانکی، بانک‌ها همواره در پی حفظ مشتریان حاضر و جذب مشتریان جدید هستند. در این بین بانک‌ها تلاش دارند که از رقبای خود جا نمانده و با ارائه بهترین عملکردها که ناشی از حاکمیت شرکتی نیز می‌شود، نگاه و انتخاب مشتریان را به سمت خودشان معطوف کنند. از جمله مؤلفه‌هایی که در یک بازار رقابتی موردتوجه مشتریان است، می‌توان به ارائه خدمات بهتر از حیث تنوع، کیفیت، کمیت و دسترسی آسان، تنظیم سود بانکی با انتظارات مشتریان، مطابقت فعالیت‌های بانکی با عرف و فرهنگ مشتریان اشاره کرد. خلاصه کلام آنکه رقابت بانکی در جذب مشتریان و منابع بیشتر، عامل انگیزشی خوبی جهت برپایی اصول حاکمیت شرکتی در هر بانکی خواهد بود. این موردی است که در صنایع مختلف نیز به اثبات رسیده است (گوادلوپ و پرز، 2010).

  • مدیریت هزینه‌ها

افزون بر قوانین و مقررات و کارکرد برند سازی در عرصه رقابت بین‌بانکی، عامل مؤثر دیگری به نام مدیریت هزینه‌ها وجود دارد که می‌تواند بانک‌ها را به تقویت حاکمیت شرکتی در سازمان خود تشویق و ترغیب نماید. تجربه نشان داده است که توجه به منافع ذینفعانی همچون کارکنان و مدیران بانکی و اصلاح مدیریت سازمانی از حیث حفظ، به‌کارگیری، ارتقای شغلی و مهارت‌آموزی ایشان، موجب می‌شود از حجم اشتباهات انسانی و تخلفات اداری و سازمانی کاسته شده و با ایجاد وحدت و همدلی مابین کارکنان و مدیران بانکی هزینه‌های قابل‌اجتناب به نحو چشمگیری کاهش یابد. بدیهی است بی‌تفاوتی و اهمال در رعایت حقوق این دسته از ذینفعان، ساختار سازمانی هر بانکی را با اختلال کارکردی و افزایش سطح اشتباهات و هزینه‌های غیرضرور مواجه می‌سازد.

توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی از جمله لوازم مدیریت هزینه‌ها در هر بنگاه اقتصادی است. مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی و حذف فعالیت‌های موازی، مازاد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یک سو و تربیت و آموزش نیروی انسانی با هدف به‌کارگیری نیروی متخصص و مجرب از سوی دیگر موجب کاهش هزینه‌های غیرضروری و ریسک‌های عملیاتی می‌شود. نتیجه این امر چیزی جز افزایش کارایی و بهره‌وری بانک نخواهد بود (قلیچ، ۱۳۹۵: ۹۵-۹۴).

5-1-2- زنجیره اثرگذاری حاکمیت شرکتی صنعت بانکی بر مقاومت نظام اقتصادی

چنانچه غالب بنگاه‎های یک صنعت با تقویت حاکمیت شرکتی خود، مدیریت بهینه‎ای از منابع و هزینه‎های خود داشته باشند و از نهاده‌ها، منابع مالی و انسانی خود به نحو اصولی‌تر استفاده کنند، فضای نامتعادل رقابت‎پذیری و احتمال پدیداری انحصارات در آن صنعت رو به افول می‎گذارد. به عبارتی در حلقه اول، استقرار حاکمیت شرکتی قدرتمند در غالب بنگاه‎های یک صنعت اقتصادی موجب بهینگی بالاتر در کل صنعت و در نتیجه رقابت‎پذیری بیشتر و کاهش انحصارگری توسط تعداد معدودی بنگاه پرقدرت در آن صنعت می‌شود. افزایش تمرکززدایی و سطح رقابت داخلی بنگاه‎های صنعت با یکدیگر با یک اثر هم‎افزا و برگشتی خود منجر به تقویت حاکمیت شرکتی نیز خواهد شد. به عبارتی هراندازه سطح رقابت در صنعتی بیشتر باشد، سطح حاکمیت شرکتی در آن صنعت از مسیرهایی همچون بهبود شفافیت در نظام اطلاعات بهبود خواهد یافت (گوادلوپ و پرز، 2006).

از سوی دیگر، تجارب نشان داده است که افزایش ساختار رقابتی و تمرکز زدا در هر صنعتی می‌تواند بر پایداری و ثبات سود و در نتیجه مقاومت و قدرت آن صنعت مؤثر باشد (مشکی و دلیریان، ۱۳۹۴ و اسلوان[24]، ۱۹۹۶). از این‌رو می‌توان چنین برداشت نمود که یکی از روش‌های ارزیابی قدرت و استقامت ساختاری در هر صنعتی، به شناخت میزان قدرت رقابت نهادها در آن صنعت برمی‌گردد. به عبارتی در حلقه دوم، بالا بودن سطح رقابت بین عموم بنگاه‌ها و نهادهای فعال در آن صنعت و کاهش سطح انحصارگری به استقامت بهتر مجموعه آن صنعت می‌انجامد، در صورتی که در سوی مقابل، انحصار چند بنگاه معدود باقدرت و بانفوذ عامل تضعیف‌کننده مقاومت کلیت آن صنعت خواهد بود.

به دیگر سخن گرچه در نگاه بین‌بخشی و خرد، بنگاه دارای قدرت انحصاری و سهم بازاری بالا به نحو انفرادی از توان بیشتری در صنعت مربوطه خود برخوردار است، اما در کلیت آن صنعت، بالا بودن سطح رقابت‌پذیری بین غالب بنگاه‌ها و پایین بودن سطح انحصارگرایی، به قوام و استقامت کلیت آن صنعت می‌انجامد.

این مورد برای صنعت بانکی‌ هم به‌عنوان یک صنعت مهم و تأثیرگذار‌ اقتصادی صادق است؛ بدین نحو که افزایش حاکمیت شرکتی در غالب بانک‎های فعال و به‌تبع آن بهبود فضای رقابت‎پذیری بین‎بانکی در کلیت صنعت بانکی به پایداری و مقاومت بیشتر آن صنعت و کاهش محدودیت‌های اعتباری منجر می‎شود (لئون، 2015). گرچه در صنعت بانکی ایران، ضوابطی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در تعیین سقف نرخ سود سپرده و کف نرخ سود تسهیلات که عموماً به‌صورت دستوری از سوی مقام ناظر پولی تعیین و اعلام می‌شود وجود دارد و این عامل موجب محدودیت در رقابت کاملاً آزاد و بر اساس قدرت بازاری و سطح هزینه‌های مدیریت‌شده می‌شود، اما انعطاف و اختیار این مؤسسات در سایر موارد همچون مدیریت منابع مالی و انسانی، مدیریت نحوه و میزان شعبه داری، روش‌های جذب و حفظ مشتری، انتخاب قاعده‌مند پرتفوی سرمایه‌گذاری و سهام‌داری، کسب درآمد از نشان تجاری (برندینگ)، نحوه و میزان استفاده از بانکداری الکترونیک و... امکان مدیریت هزینه‌های نهایی و توان رقابت‌پذیری و تمرکززدایی صنعت را ممکن می‌سازد.

بنا به آنچه بیان شد، از حیث نظری می‌توان چنین نتیجه گرفت که در یک زنجیره منطقی، با بهبود حاکمیت شرکتی در غالب بانک‎های کشور (میانگین کل)، قدرت رقابت‎پذیری کل صنعت بانکی افزایش‌یافته و در نتیجه بر میزان مقاومت و پایداری کلیت صنعت بانکی افزوده خواهد شد. طبیعتاً با توجه به نقش مؤثر و بزرگ صنعت بانکی در کل نظام اقتصادی کشور، افزایش مقاومت و پایداری صنعت بانکداری در نهایت به مقاومت بهتر کل نظام اقتصادی کشور ختم خواهد شد. این زنجیره اثرگذاری در نمودار 2 نمایش داده‌شده است.

 

 
   


نمودار شماره 2 زنجیره اثرگذاری حاکمیت شرکتی بانک‎ها بر مقاومت نظام اقتصادی

 

با توجه به آنکه سنجش بهبود یا تضعیف وضعیت حاکمیت شرکتی بانک‎های کشور با شاخص‎های عینی و کمی دشوار بوده و دسترسی کافی و به‎روز به اطلاعات و داده‎های آماری مرتبط با آن برای محققین وجود ندارد، در ادامه مقاله، با سنجش میزان رقابت‎پذیری در صنعت بانکی ایران به‌عنوان حلقه میانی زنجیره فوق و یک شاخصه تقریبی، روند مقاومتی صنعت بانکی ایران در دوره زمانی 1397- 1385 مورد تحلیل و بررسی قرار می‎گیرد.

 

 

 

 

 

 

2-2- پیشینه پژوهش

جدول شماره 1 - خلاصه مطالعات پیشین (منبع: نگارنده)

نویسندگان (سال)- روش

اهداف و یا سؤالات اصلی

مهم‌ترین یافته‌ها

پژویان و همکاران (۱۳۹۰) - مدل کورنویی

ارزیابی نا پارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران

بررسی ساختار 131 صنعت با استفاده از دو شاخص لرنر و مارک‌آپ نشان از این دارد که 50 درصد از صنایع، دارای قدرت انحصاری بوده و قادرند قیمتی بالاتر از هزینه نهایی خود را تعیین کنند.

خداداد کاشی و حاجیان (۱۳۹۳) - تابع هزینه مرزی ترنسلوگ

اندازه‌گیری قدرت بازاری در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل ۱۰ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی) بین سال‎های ۱۳۸۹-۱۳۸۰

نتایج نشان داده است که قدرت انحصاری در بازار وام‌ها کاهش‌یافته درحالی‌که در بازار سپرده‌های بانکی، قدرت انحصاری افزایش‌یافته است. این تحقیق اهمیت سیاست‌های اقتصادی باهدف کاهش موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی‌تر شدن این صنعت را نشان می‌دهد.

مشکی و دلیریان (۱۳۹۴) – شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل‌شده

 

بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت‌پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (155 شرکت در دوره زمانی 1391 -1386)

نتایج حاصل بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به‌عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت‌های مورد بررسی، رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می‌شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل‌شده با پایداری سود، می‌تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.

شهیکی‌تاش و عبدی (۱۳۹۵) - مدل هال راجر

بررسی ساختار بازاری صنعت بانکداری ایران را با استفاده از در دوره زمانی ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰

نتایج تحقیق نشان می‎دهد که در بیش از ۸۰ درصد از بانک‌های فعال در کشور، شکاف قابل‌توجهی بین قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق شاخص‌های تمرکز هرفیندال-هیرشمن برای دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۲ محاسبه‌شده و نتایج محاسبات بر مبنای هر دو شاخص منعکس‌کننده این واقعیت است که ضریب تمرکز در بازار متشکل پو طی این دوره کاهش‌یافته و ضریب رقابت افزایش‌یافته است.

پوستین­چی و همکاران (1395)- شاخص Z و شاخص هرفیندال-هریشمن

بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک­ها برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در دوره زمانی 1390-1384

نتایج نشان می­دهد بین رقابت (تمرکز) و ثبات بانک­ها ارتباط منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. همچنین دارایی بانک­ها قوی­ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بانکی از خود بر جای می­گذارد.

رمضان احمدی و همکاران (۱۳۹۶) - مدل سوبل

رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام چه اثراتی برجای می‌گذارد؟

رقابت در بازار محصول به‌عنوان یک مکانیسم خارجی حاکمیت شرکتی، خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه نمایندگی، همسویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری کاهش می‌دهد.

گوادلوپ و پرز[25] (2006) - مدل حاکمیت شرکتی

انحصار و رقابت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در هر صنعتی چه اثری بر حاکمیت شرکتی آن صنعت برجای می‌گذارد؟

هراندازه سطح رقابت در صنعتی بیشتر باشد، سطح حاکمیت شرکتی بهبود خواهد یافت. تأثیر رقابت بر حاکمیت شرکتی ناشی از بهبود شفافیت اطلاعات و ترس از ورشکستگی است.

دول[26] (2010)

بررسی بحران­های بانکداری در سیستم­های بانکداری متمرکز با استفاده از اطلاعات 79 کشور طی دوره زمانی 2007-1990

نتایج نشان می­دهد که سیستم­های بانکداری متمرکزتر به‌احتمال کمتری بحران­های بانکداری سیستماتیک را تجربه خواهند کرد. ایشان پیشنهاد می­کند که سیاستمداران باید شبکه امنیت مالی را مناسب باانگیزه ثبات مالی تنظیم کنند و بانک­ها را با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشند.

چو[27] و همکاران (2011) - مدل حاکمیت شرکتی

بین رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟

شرکت‌ها در صنایع قابل‌رقابت و قدرت بازاری ضعیف، مایل هستند ساختار حاکمیت شرکتی ضعیفی داشته باشند.

آن جیز و همکاران[28] (2011)

بررسی تأثیر رقابت بر ثبات سیستم بانکداری

نتایج نشان می­دهد که افزایش رقابت، بانک­ها را به سمت ریسک­های متنوع­تر سوق می­دهد و از این منظر سیستم بانکداری را در مقابل شوک­ها مقاوم­تر می­کند. همچنین سیستم­های بانکداری در کشورهایی با نظارت و کنترل ضعیف­تر، بانک­های دولتی و دارای رقابت کمتر، شکننده هستند.

برامر[29] و همکاران (2013) – شاخص لرنر

محاسبه قدرت بازاری بانک‌ها، بر اساس داده‌های سال‌های 2003 تا 2009 صنعت بانکداری 12 کشور اروپایی

بر اساس مقادیر شاخص لرنر، صنعت بانکداری در سه کشور پرتغال، ایتالیا و یونان بیشترین درجه انحصار و دو کشور فرانسه و لوکزامبورگ، کمترین میزان شاخص درجه انحصار را در میان 12 کشور دارند و وضعیت رقابتی مطلوب‌تری بر صنعت بانکداری این دو کشور حاکم است.

داتا[30] و همکاران (۲۰۱۳) -

شاخص لرنر

بررسی ساختار صنعت بانکداری در 36 بانک بزرگ‌مقیاس امریکا

درجه تمرکز به‌دست‌آمده از شاخص لرنر برای کلیه بانک‌ها، 08/0 شده است که شرایط غیرمتمرکز برای بانک‌های بزرگ‌مقیاس را نتیجه می‌دهد.

لروی[31] (۲۰۱۴) -

شاخص لرنر

محاسبه اندازه رقابت در صنعت بانکداری در ۱۱ کشور از منطقه اروپا طی دوره (1999-2011)

نتایج تحقیق نشان داد رقابت انحصاری در صنعت بانکداری این کشورها حاکم است.

کوکوریس[32] (۲۰۱۴) - رویکرد مرزی تصادفی

ارزیابی قدرت بازاری سیستم بانکی ۸۸ کشور دنیا طی سال‌های ۲۰۱۲-۱۹۹۴

صنعت بانکداری کشور زامبیا با متوسط شاخص لرنر ۳۲۷۲/۰ بالاترین قدرت بازاری را در بین کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین کشورهای قزاقستان و آنگولا به ترتیب با شاخص لرنر ۳۱۴۷/۰ و ۳۱۱۸/۰ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین قدرت انحصاری با شاخص لرنر ۲۱۵/۰ مربوط به سیستم بانکی کشور سنگال است.

کاسمن و کاسمن[33] (۲۰۱5) -

شاخص‌های Boone، لرنر تعدیل‌شده، نسبت NPL و مقادیر Z

بررسی اثر رقابت و تمرکز بر ثبات بانکی در صنعت بانکداری ترکیه طی دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۲

افزایش درجه قدرت قیمت‌گذاری بانک، ثبات بانک را افزایش می‌دهد. شاخص‌های تمرکز نشان می‌دهند که بانک‌های با بازار متمرکزتر ریسک بیشتری را متحمل می‌شوند.

لئون[34] (۲۰۱۵) – شاخص لرنر، آماره هرفیندال- هیرشمن و نماگر Boone

آیا رقابت بانکی محدودیت‌های اعتباری را در کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌دهد؟

بررسی داده‌های مربوط به ۶۹ کشور درحال‌توسعه و نوظهور آزمون فرضیه با سه معیار غیر ساختاری (شاخص لرنر، آماره H و نماگر Boone) نشان می‌دهد رقابت بانکی محدودیت‌های اعتباری را کاهش داده است.

آدجی فریمپونگ و همکاران[35] (۲۰۱۶)- رویکرد پارامتریک و داده‌های تابلویی با اثرات ثابت و GMM

بررسی درجه قدرت بازاری و عوامل تعیین‌کننده آن در صنعت بانکداری غنا طی دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۱ با بررسی داده‌های ۲۵ بانک فعال غنایی

صنعت بانکداری غنا با درجه رقابت پایین مواجه بوده و بانک‌های مسلط قادر به تعیین قیمت بالاتر از هزینه نهایی هستند. نتایج برآورد مدل نشان داد از بین ویژگی‌های خاص بانکی فقط سرمایه زیاد بانکی موجب کاهش قدرت بازاری می‌شود.

میرزا و همکاران[36] (۲۰۱۶) - چهار مدل هال، راجرز، برسنهان و لئو، پانزار و راس و مدل بون

اندازه‌گیری درجه رقابت در صنعت بانکداری با استفاده از داده‌های ۳۰ بانک صنعت بانکداری پاکستان طی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۴

صنعت بانکی پاکستان دارای یک محیط رقابتی بوده و بانک‌های غالباً توان اعمال قدرت انحصاری و بازاری ندارند. هر چهار رویکرد سنجش قدرت بازار نشان دادند آزادسازی و مقررات زدایی از صنعت بانکداری پاکستان بهبود شرایط رقابتی در بازار را در پی داشته است.

 

مقاله پیش‌روی با تمرکز بر بانکداری کشور به تبیین اهمیت مقاوم‎سازی صنعت بانکی از مسیر تقویت حاکمیت شرکتی و فضای رقابت بانکی و بازشناسی نقش پایداری صنعت بانکی به‌عنوان یکی از بخش‎های محوری و اثرگذار در تقویت اقتصاد کلان اشاره دارد که در ‌آن از شاخص لرنر و بر اساس رویکرد ون لونستیجین برای بررسی رقابت­پذیری بخش بانکی جمهوری اسلامی ایران استفاده‌شده است. این رویکرد و حوزه تمرکز شده بر آن وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین می‌باشد.

 

3- روش تحقیق

نوع تحقیق

نوع تحقیق کاربردی است.

استراتژی کلی تحقیق

در مطالعات معتبر علمی، از روش‌های متنوعی برای سنجش قـدرت بـازاری اسـتفاده می‌شود. مهم‌ترین این روش‌‌ها عبارت است از مدل پرلوف و شن[37]، مدل تـامی و گـرین[38]، مدل برسنان و لئو[39] ایستا، مدل برسنان و لئو پویا، مدل ازام[40]، مـدل فوفانـا[41]، مـدل ایواتا[42]، مدل کالین و پرستون[43]، مدل پنزر و روس[44]، مدل راجر[45] و مدل بـون[46] اشاره کرد؛ اما یکی دیگر از روش‌های معتبر و رایج که در اصطلاح به آن مدل‌های فرم خلاصه‌شده مـی‌گوینـد، روش سنجش شاخص لرنر با توجه به ترکیب خصوصیات تابع هزینه و تولید است. در این روش با استفاده از تابع هزینه و تولید و الگوسازی در یک ساختار رقابت ناقص، شاخص لرنر و مارک آپ استخراج می‌شود.

شاخص لرنر برگرفته از مدل‌های غیر ساختاری است و توسط لرنر[47] در سال 1934 معرفی گردید. وی در نظریه خود عنوان نمود به جهت تعیین قدرت بنگاه در تعیین قیمت، در سطحی فراتر از هزینه نهایی و بررسی قدرت بازاری، می‌توان از شاخص لرنر استفاده کرد. در این پژوهش نیز به‌منظور ارزیابی وضعیت رقابتی صنعت بانکی از شاخص لرنر استفاده می‌شود. بدین دلیل که بر قدرت قیمت‌گذاری تأکید دارد و می‌تواند باعث تمایز بین هزینه نهایی و قیمت واقعی شود.

مقادیر شاخص لرنر در دامنه صفر و یک قرار دارد. مقدار نزدیک به ۱ بیان‌کننده یک موقعیت انحصاری است و وقتی شاخص لرنر متمایل به صفر می‌شود، گفته می‌شود که سطح رقابت بسیار بالاست. یک شاخص لرنر کوچک‌تر از صفر نشان‌دهنده قیمت‌گذاری کمتر از هزینه نهایی است و می‌تواند ناشی از رفتار غیر بهینه‌ بنگاه مورد نظر باشد.

لازم به ذکر است که به‌طورمعمول، در استفاده از شاخص لرنر و مقایسه مقادیر قیمت واحد محصولات و مقدار هزینه نهایی، در صنایعی که مقدار بیشینه و کمینه شاخص لرنر را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توان به تحلیل ساختار آن صنایع پرداخت. براین اساس، در صنایع با درجه انحصار بالاتر، قیمت واحد محصول، اختلاف نسبتاً زیادی از سطح هزینه نهایی داراست که حکایت از وجود شرایط انحصار و فاصله از شرایط بهینه رقابت در بازار این صنایع دارد (شهیکی‌تاش و نوروزی، ۱۳۹۳: ۸۲). این در حالی است که با توجه به محدودیت بانک‌های کشور در تعیین قیمت محصولات خود (حسب قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، عمده استفاده از نتایج ارزیابی شاخص لرنر صنعت بانکی کشور در این پژوهش، به فهم و شناخت سطح قدرت و استقامت صنعت بانکی در مقوله اقتصاد مقاومتی برمی‌گردد و نه تعیین قیمت محصولات.

تعریف مفاهیم یا متغیرها

از نظر ریاضی، شاخص لرنر به‌صورت زیر اندازه‌گیری می­شود:

(1)                                                                                                                                             

مشتق مرتبه اول شاخص لرنر نسبت به قیمت محصول مثبت و مشتق دوم منفی است (برامر و همکاران[48]، 2013).

(2)                                                                                                                                     

(3)                                                                                                                       

که در این فرمول L بیان‌کننده شاخص لرنر و P قیمت ستانده بانک و MC هزینه نهایی کل دارایی­ها می­باشد. به دلیل اطلاعات محدود در مورد وام و سپرده­ها، در اینجا از دارایی­های کل استفاده می­شود که به‌عنوان شاخصی برای فعالیت­های بانکی می­باشد. مطابق بامطالعه مادوس و دی جوارا[49] (۲۰۰7) قیمت ستانده بانک به‌صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:

P =(4)                                                                                                                                              

از آنجایی که هزینه نهایی بنگاه به‌طور مستقیم قابل‌مشاهده نمی­باشد، ون لونستیجین و همکاران[50] (2011) متغیر فوق را با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ برآورد کرده­اند (لواتی[51]، 2015). محاسبه هزینه نهایی (MC) نیازمند تصریح شکل تبعی به‌صورت مشخص و تعریف‌شده است. در این‌ ارتباط، فرم­های تبعی مختلفی از جمله کاب­داگلاس تعمیم‌یافته[52]، لئونتیف[53]، تابع با کشش جانشینی ثابت (C.E.S)[54] و ترانسلوگ وجود دارد. از آنجایی که هزینه نهایی بنگاه را به‌صورت مستقیم قابل‌مشاهده نمی­باشد، یکی از بهترین موارد محاسبه هزینه نهایی، استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ است. تابع هزینه ترانسلوگ به شکل زیر می­باشد:

(5)                                    

در معادله فوق TC هزینه‌های کل، TA دارایی‌های کل، Wi قیمت نهاده­های تولید و T زمان است. مؤلفه W1 قیمت وجوه مالی (از تقسیم هزینه بهره بر کل سپرده‌ها و وجوه کوتاه‌مدت به دست می­آید) و W2 قیمت سرمایه فیزیکی و نیروی کار است (از تقسیم دارایی‌های غیر بهره‌ای بر دارایی‌های ثابت به دست می­آید). پس از برآورد تابع هزینه ترنسلوگ می‌توان هزینه نهایی (MC) هر بانک را به‌صورت میزان تغییرات هزینه کل بر اثر تغییر یک واحد دارایی کل به‌صورت زیر اندازه­گیری کرد.

(6)                                                                

با جایگزین کردن هزینه نهایی در معادله (1) می‌توان شاخص لرنر را به دست آورد که با استفاده از آن می‌توان میزان رقابتی بودن بانک‌های موجود را محاسبه کرد. این مدل پژوهشی سعی دارد نشان دهد که روند شاخص لرنر برای کلیت صنعت بانکی کشور حاکی از کاهش سطح شاخص، افزایش سطح رقابت و درنتیجه بهبود نسبی ساختار صنعت بانکی از حیث مقاومت‌پذیری است یا خیر؟

روش‌های گردآوری داده­ها

داده­های مورداستفاده در این پژوهش بر اساس گزارش عملکرد، ترازنامه و صورت سود و زیان بانک­ها استخراج‌شده است.

 روش‌های تحلیل داده­ها

به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش­های آماری و اقتصادسنجی مانند آزمون مانایی، F لیمر و هاسمن و مدل­های داده­های تابلویی استفاده‌شده است.

جامعه و نمونه

به‌منظور محاسبه شاخص رقابت­پذیری صنعت بانکی بر اساس شاخص لرنر، از داده­های مربوط به 18 بانک فعال در بازار بورس اوراق بهادار[55] طی دوره زمانی 1397-1385 استفاده‌شده است.

 

مراحل انجام و به‌کارگیری روش

در این پژوهش ابتداً آزمون مانایی در مورد متغیرهای تحقیق انجام‌شده است. سپس به‌منظور انتخاب روش مناسب در داده­های تابلویی از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده‌شده است. سپس پس از محاسبه ضرایب متغیرها در مرحله بعدی بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران به محاسبه هزینه نهایی و شاخص لرنر پرداخته‌شده است.

 

4- یافته­های تحقیق

در این قسمت به محاسبه شاخص رقابت­پذیری صنعت بانکی بر اساس شاخص لرنر پرداخته می­شود. برای این منظور از داده­های مربوط به 18 بانک فعال در بازار بورس اوراق بهادار[56] طی دوره زمانی 1397-1385 استفاده می­شود. قبل از برآورد تابع هزینه ترنسلوگ به‌منظور محاسبه هزینه نهایی ابتدا مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین لین چو مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج آزمون فوق در جدول (۲) گزارش‌شده است.

 

جدول شماره ۲ - نتایج آزمون مانایی متغیرهای الگو

نماد

آزمون لوین، لین و چو

احتمال

نتیجه

w1

41/9-

0000/0

I(0)

w2

44/2-

0051/0

I(0)

TA

23/5-

0000/0

I(0)

TC

75/9-

0000/0

I(0)

P

32/2-

0041/0

I(0)

                                   منبع: یافته­های پژوهش

 

همان‌گونه که مشاهده می­شود تمام متغیرهای الگو در سطح صفر مانا هستند و نشان می‎دهد که مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد، به عبارتی نتایج بیانگر کمتر بودن احتمال خطا از 5 درصد است. به‌منظور محاسبه هزینه نهایی صنعت بانکی ابتدا بایستی تابع هزینه ترانسلوگ در دوره زمانی 1397-1385 برآورد شود. قبل از برآورد مدل از آزمون­های F لیمر و آزمون هاسمن به‌منظور تعیین داده­های تلفیقی و یا تابلویی و همچنین استفاده از مدل با اثرات ثابت و یا تصادفی استفاده می­شود. نتایج آزمون F لیمر و هاسمن در جدول (۳) نشان‌دهنده استفاده از داده­های تابلویی و مدل اثرات ثابت است.

 

جدول شماره ۳- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

آماره

احتمال آماره

نتیجه

21/8

001/0

روش تابلویی

11/19

004/0

اثرات ثابت

                                          منبع: یافته­های پژوهش

 

در مرحله بعد به ارائه نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه ترانسلوگ پرداخته می­شود. نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول (۴) ارائه‌شده است.

جدول شماره ۴ - نتایج مربوط به تخمین تابع هزینه ترانسلوگ

نماد متغیر

ضرایب

نماد متغیر

ضرایب

C

98/3

(01/7)

T

21/0

(30/0)

lnw1

**01/1

(38/0)

T^2

*01/0-

(005/0)

lnw2

***22/0

(07/0)

lnTA*lnW1

***04/0-

(01/0)

lnW1^2

*05/0-

(02/0)

lnTA*LnW2

***008/0-

(002/0)

lnw2^2

**11/0-

(04/0)

T*lnw1

11/0

(14/0)

lnTA

**62/0

(24/0)

T*lnW2

02/0

(07/0)

lnTA^2

***36/0

(11/0)

T*lnTA

**09/0

(04/0)

                                           نکته: *، ** و *** سطح معناداری در سطوح 01/0، 05/0 و 1/0 را نشان می­دهد.

                                                           نکته: اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب را نشان می­دهد.

                                                            منبع: یافته­های پژوهش

 

پس از تخمین تابع هزینه ترنسلوگ می­توان هزینه نهایی را بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران (۲۰۱۰) و بر اساس معادله (6) به‌صورت زیر محاسبه کرد:

 بر اساس نتایج فوق می­توان گفت که هزینه نهایی تابعی از دارایی­ها، قیمت وجوه مالی، قیمت سرمایه فیزیکی و زمان بوده و بخشی از آن ثابت باشد، به‌نحوی‌که 62 درصد هزینه نهایی به‌صورت ثابت بوده و مابقی هزینه شامل 36 درصد دارایی­ها، 4 درصد قیمت منابع مالی، 5 درصد قیمت سرمایه فیزیکی و 9 درصد برحسب زمان می­باشد؛ بنابراین در صورتی صنعت بانکی به سمت یک بازار رقابتی حرکت خواهد کرد که بتواند هزینه نهایی خود را بر اساس منابع مالی و نیروی انسانی کنترل نماید. در واقع بانک­ها با کاهش نرخ خدمات قابل انجام بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص خواهند داد و از این طریق علاوه بر کسب مشتریان زیاد، درآمد بالایی به دست خواهند آورند. در جدول (۵) هزینه نهایی صنعت بانکی و خود بانک­ها به تفکیک 18 بانک بورسی طی دوره زمانی 1397-1385 محاسبه‌شده است.

بر اساس جدول (5) و نمودار (۳) بیشترین هزینه نهایی صنعت بانکی مربوط به سال 1385 است که تا سال 1395 یک‌روند کاهشی را دنبال کرده است و مجدداً در سال­های 1396 و 1397 افزایش‌یافته است. همچنین کمترین هزینه نهایی صنعت بانکی مربوط به سال 1395 است. با توجه به نمودار این نتیجه به دست می­آید که در سال 1395 صنعت بانکی از توانایی رقابت بالایی برخوردار بوده است.

 

 جدول شماره ۵ - هزینه نهایی صنعت بانکی و بانک­ها بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران

سال مالی

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

اقتصاد نوین

007/0

011/0

011/0

010/0

012/0

011/0

011/0

012/0

012/0

011/0

006/0

007/0

009/0

پارسیان

002/0

002/0

002/0

006/0

007/0

009/0

009/0

009/0

011/0

012/0

010/0

090/0

080/0

پاسارگاد

009/0

009/0

008/0

010/0

009/0

009/0

009/0

009/0

011/0

012/0

010/0

090/0

080/0

تجارت

045/0

031/0

027/0

024/0

025/0

020/0

017/0

019/0

020/0

024/0

012/0

011/0

010/0

سامان

010/0

010/0

011/0

012/0

013/0

015/0

017/0

018/0

014/0

014/0

013/0

011/0

010/0

سینا

011/0

010/0

015/0

016/0

017/0

015/0

014/0

015/0

016/0

018/0

029/0

028/0

025/0

صادرات

029/0

025/0

021/0

018/0

013/0

012/0

011/0

010/0

024/0

039/0

025/0

028/0

049/0

ملل

090/0

081/0

073/0

066/0

051/0

045/0

033/0

031/0

020/0

018/0

015/0

012/0

011/0

کارآفرین

015/0

015/0

011/0

013/0

011/0

012/0

009/0

011/0

011/0

013/0

015/0

016/0

014/0

ملت

025/0

024/0

023/0

018/0

020/0

026/0

017/0

028/0

019/0

022/0

021/0

024/0

023/0

دی

041/0

040/0

038/0

035/0

030/0

032/0

025/0

020/0

015/0

014/0

016/0

015/0

014/0

خاورمیانه

039/0

038/0

035/0

034/0

035/0

032/0

031/0

030/0

029/0

028/0

025/0

024/0

023/0

سرمایه

033/0

034/0

036/0

038/0

040/0

035/0

034/0

032/0

031/0

030/0

029/0

028/0

025/0

ایران‌زمین

025/0

023/0

022/0

022/0

021/0

020/0

022/0

019/0

018/0

019/0

018/0

017/0

015/0

شهر

019/0

018/0

018/0

017/0

015/0

014/0

013/0

014/0

013/0

012/0

011/0

010/0

010/0

پست‌بانک

022/0

023/0

021/0

019/0

019/0

018/0

017/0

016/0

015/0

014/0

014/0

012/0

011/0

گردشگری

032/0

031/0

030/0

033/0

034/0

035/0

032/0

031/0

030/0

028/0

027/0

026/0

025/0

آینده

023/0

023/0

022/0

021/0

020/0

021/0

019/0

018/0

018/0

017/0

016/0

015/0

014/0

میانگین

0265/0

0248/0

0235/0

0228/0

0217/0

0211/0

0188/0

019/0

0181/0

0191/0

0173/0

0257/0

0254/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ۳- متوسط هزینه نهایی صنعت بانکی بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران طی دوره زمانی 1397-1385

 

 منبع: یافته­های پژوهش

 در ادامه به محاسبه شاخص لرنر بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران (2011) پرداخته می­شود. اگر شاخص لرنر در صنعتی عددی نزدیک به صفر داشته باشد، توانایی رقابت در آن صنعت بالا و درصورتی‌که عدد شاخص نزدیک به یک باشد، صنعت مورد نظر توانایی فعالیت در بازار انحصاری را داراست. نتایج مربوط به شاخص لرنر در رویکرد ون لونستیجین و همکاران در جدول (۶) و نمودار (۴) گزارش‌شده است.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بالاترین شاخص لرنر بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران برای سال 1389 با رقم 808/0 و کمترین مقدار شاخص در سال 1386 با رقم 734/0 به‌دست‌آمده است. همچنین میانگین کل بانک­ها طی دوره زمانی فوق 792/0 بوده است. همچنین این شاخص در دوره زمانی 1388 تا 1397 از روند باثبات، کم نوسان و در شاخص عددی نسبتاً بالا و نزدیک به یک قرار داشته است. هنگامی‌که میانگین شاخص لرنر برای بانک‎های مورد بررسی در کرانه بالا قرار گیرد، نشانگر این حقیقت است که حداقل تعدادی از بانک‎ها از قدرت و درجه انحصارگری بالایی برخوردار بوده و بر فضای رقابت‎پذیری متعادل و غیرمتمرکز در کل صنعت بانکی تأثیر منفی برجای گذارده است.

 

جدول شماره ۶ - شاخص لرنر بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران

سال مالی

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

اقتصاد نوین

821/0

832/0

845/0

852/0

863/0

874/0

861/0

868/0

872/0

810/0

824/0

841/0

869/0

پارسیان

721/0

724/0

730/0

762/0

754/0

761/0

790/0

782/0

738/0

794/0

733/0

760/0

745/0

پاسارگاد

712/0

718/0

717/0

751/0

786/0

798/0

794/0

768/0

758/0

748/0

796/0

793/0

780/0

تجارت

912/0

921/0

934/0

947/0

933/0

932/0

987/0

965/0

901/0

929/0

891/0

854/0

828/0

سامان

731/0

729/0

741/0

747/0

746/0

710/0

790/0

810/0

811/0

745/0

721/0

723/0

761/0

سینا

752/0

745/0

796/0

801/0

789/0

732/0

721/0

714/0

713/0

710/0

752/0

768/0

792/0

صادرات

869/0

881/0

874/0

867/0

893/0

857/0

846/0

817/0

859/0

817/0

869/0

814/0

817/0

ملل

734/0

773/0

733/0

738/0

721/0

711/0

709/0

708/0

701/0

731/0

717/0

745/0

714/0

کارآفرین

748/0

725/0

765/0

754/0

721/0

734/0

713/0

762/0

715/0

717/0

762/0

714/0

731/0

ملت

841/0

821/0

835/0

830/0

842/0

834/0

814/0

824/0

811/0

824/0

834/0

851/0

817/0

دی

786/0

745/0

732/0

762/0

780/0

735/0

736/0

746/0

754/0

794/0

720/0

726/0

741/0

خاورمیانه

734/0

733/0

780/0

725/0

761/0

754/0

710/0

763/0

791/0

712/0

740/0

764/0

728/0

سرمایه

701/0

703/0

741/0

780/0

718/0

801/0

810/0

769/0

784/0

738/0

718/0

745/0

718/0

ایران‌زمین

802/0

820/0

829/0

851/0

881/0

836/0

828/0

832/0

817/0

853/0

874/0

831/0

822/0

شهر

756/0

718/0

728/0

741/0

871/0

882/0

891/0

831/0

851/0

830/0

871/0

811/0

857/0

پست‌بانک

892/0

815/0

852/0

861/0

874/0

872/0

854/0

803/0

842/0

823/0

854/0

890/0

874/0

گردشگری

882/0

821/0

842/0

851/0

842/0

812/0

860/0

882/0

851/0

825/0

824/0

871/0

891/0

آینده

725/0

721/0

792/0

714/0

771/0

780/0

720/0

728/0

814/0

862/0

871/0

850/0

861/0

میانگین

784/0

734/0

792/0

796/0

808/0

800/0

801/0

798/0

799/0

792/0

798/0

797/0

797/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

نمودار شماره ۴ - شاخص لرنر بر اساس رویکرد ون لونستیجین و همکاران طی دوره زمانی 1397-1385

 منبع: یافته­های پژوهش

 

5- بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5- بحث

صنعت بانکی به‌عنوان یکی از نهادها و صنایع مهم و اثرگذار اقتصادی سهم بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. این نقش‌آفرینی را می‌توان در دو نوع کلی دسته‎بندی کرد: نقش‌آفرینی نوع اول به اثرگذاری صنعت بانکی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، در مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی اعم از بازار سرمایه، بازار بیمه، تجارت، بازرگانی و صادرات و واردات، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تعاون و غیره می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، نحوه و میزان تجهیز و تخصیص منابع بین بخش‎های اقتصادی، تأثیر در نرخ بازدهی سایر صنایع اقتصادی، خلق پول و نقدینگی و تأثیرگذاری آن بر حجم تقاضای مصرفی و تولیدی جامعه، تأثیر در جریان بازرگانی و تجارت اقتصاد داخلی در مواجهه با بازارهای بین‎المللی همگی از جمله موارد نوع اول نقش‎آفرینی صنعت بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نقش‌آفرینی نوع دوم (فارغ از نقش و مجاری اثرگذاری صنعت بانکی بر سایر بخش‌های اقتصادی)، به مقاوم‌سازی خود صنعت بانکی در برابر شوک‌ها و بحران‌ها اشاره دارد. در این نوع از نقش‌آفرینی، به زمینه‌ها، ظرفیت‌ها، روش‌ها و اثرات مقاوم‌سازی خود صنعت بانکی از حیث رقابت‎پذیری، حاکمیت شرکتی، مدیریت منابع، مدیریت انواع ریسک‎ها و غیره اشاره می‌شود. بررسی‎ها نشان می‎دهد برای مقاوم‎سازی و تقویت توان ساختاری صنعت بانکی به‌عنوان یک جزء مهم از اجزای اقتصاد کلان نیاز است بر مؤلفه‎هایی همچون بهبود حاکمیت شرکتی و تقویت فضای رقابت‎پذیری و تمرکززدایی در داخل صنعت توجه بیشتری شود.

حاکمیت شرکتی با نوسازی رویه‎های مدیریت منابع، مدیریت هزینه‌ای بهتر، به‌کارگیری بهینه نهاده‌ها و منابع مالی و انسانی پیاده‎سازی شده و چنانچه از جانب غالب بانک‎ها به نحو جدی، پیگیری و اجرا شود، موجب رقابت‎پذیری بیشتر و کاهش انحصارگری در کلیت صنعت بانکی می‌شود. از سوی دیگر، مطالعات نشان داده است که افزایش ساختار رقابتی در هر صنعتی می‌تواند بر پایداری و ثبات سود و در نتیجه مقاومت و قوام آن صنعت مؤثر باشد. از این‌رو می‌توان چنین برداشت نمود که یکی از روش‌های ارزیابی مقاومت و استقامت ساختاری در هر صنعتی، به شناخت میزان قدرت رقابت نهادها با یکدیگر در آن صنعت برمی‌گردد.

پژوهش حاضر با این فرضیه که صنعت بانکی کشور در دوره زمانی 1397-1385 با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت‌پذیری و در نتیجه مقاومت خود را افزایش دهد، به تحلیل وضعیت 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده­های تابلویی و به‌کارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین و همکاران (2011) پرداخته است.

 

5-2- نتیجه­گیری

نتایج پژوهش با رد فرضیه تحقیق، نشان می‎دهد که طی دوره زمانی مذکور، صنعت بانکی دارای میانگین شاخص لرنر در سطح بالا و نزدیک به یک بوده و از این‎رو توانایی رقابت پایینی را به منصه ظهور گذاشته است. این پایین بودن توان رقابتی، گویای پایین بودن قوام صنعت بانکی از جانب فضای سازنده رقابتی و ضعف تحقق شاخصه‎های اقتصاد مقاومتی در آن ارزیابی‌شده است.

همچنین با توجه به روند حرکتی شاخص می­توان چنین نتیجه‎گیری کرد که درجه رقابت صنعت بانکی طی سال­های مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است و از یک‌روند آرام و کم نوسان برخوردار بوده است. این در حالی است که پیاده‎سازی برنامه‎های خصوصی­سازی نتوانسته کمک چندانی به افزایش رقابت‎پذیری صنعت بانکی از جنبه قیمت و هزینه نهایی داشته باشد و همچنان سطح رقابت‎پذیری این صنعت از جایگاه مناسبی بهره‎مند نمی‎باشد.

 

5-3- پیشنهادها

با توجه به نتیجه تحقیق که گویای توانایی قابل‌ترمیم صنعت بانکی کشور از حیث رقابت و به‌تبع آن پایین بودن سطح مقاومت صنعت بانکی از جانب فضای سازنده رقابتی است، پیشنهاد می‌شود تمام ارکان نظام بانکی اعم از بانک مرکزی، نظام حقوقی و قوانین و مقررات، شبکه بانکی اعم از مؤسسات دولتی و خصوصی جهت نیل به اهداف مدنظر اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نحو برنامه‌ریزی‌شده‌ای موضوع «بهبود سطح رقابت بانکی و حذف انحصار و تمرکزگرایی» را جدی بگیرند. در این میان سه وظیفه مهم بر دوش سه بخش مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وجود دارد.

توصیه به مجلس شورای اسلامی: در طرح اصلاح قانون بانکی، توجه بیشتری به تقویت و بارورسازی فضای رقابت بانکی شود. اعمال سیاست‌های تمرکز زدا و ترویج رقابت و شفافیت بانکی از جمله پیشنهادها برای تدوین طرح جدید بانکداری است.

توصیه به بانک مرکزی: نیاز است جهت تقویت فضای رقابتی بانکی و در نتیجه افزایش سطح مقاومت صنعت بانکی کشور، مقررات و دستورالعمل‎های بانکی با امکان‌یابی بانک‌ها در بروز بهتر ظرفیت و توانمندی‌ خود در اجرای وکالت بانکی موردبازنگری، تسهیل و اصلاح قرار گیرند.

توصیه به شبکه بانکی: نظر به نقش پررنگ شبکه بانکی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد فضای رقابتی، نیاز است این شبکه مهم اقتصادی با تلاش بیشتر جهت بهبود حاکمیت شرکتی، مدیریت سازمانی و مدیریت ریسک اقدام مضاعفی را به سرانجام برساند.

 

۶- منابع

۶-1- منابع فارسی

مقاله­ها

  • ابراهیمی، آیت‌الله و اله مراد سیف (۱۳۹۴)، مفهوم‌شناسی و زمینه‌یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران، فصلنامه روند، ۲۲ (۷۱)، ۵۴-۱۹.
  • پژویان، جمشید، خداداد کاشی، فرهاد و شهیکی‌تاش، محمد نبی (1390)، ارزیابی نا پارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی. فصلنامه اقتصاد مقداری، ۸ (2)، 121-95.
  • پوستین­چی، مجتبی، تحصیلی، حسن و کریم زاده، مصطفی (1395)، تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک­ها. دو فصلنامه اقتصاد پولی-مالی، (11)23، 123-145.
  • خداداد کاشی، فرهاد و حاجیان، محمدرضا (۱۳۹۳)، محاسبة قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1389-1380، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 4 (15)، 116-95.
  • خوانساری، رسول و قلیچ، وهاب (۱۳۹۴)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی، دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 5 (1)، 118-89.
  • دانشور، بهاره (۱۳۹۶)، اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی در ایران، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
  • رمضان احمدی، علی، واعظ، سید علی، آر من، سید عزیز و درسه، سید صابر (۱۳۹۶)، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 4 (3)، 117-142.
  • شهیکی‌تاش، محمد نبی و نوروزی، علی (۱۳۹۳)، محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 8 (3)، 89-71.
  • شهیکی‌تاش، محمد نبی و عبدی، یعقوب (۱۳۹۵)، سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7 (25)، 73-47.
  • عربی، سید هادی و شهناز بکیای (۱۳۹۸)، شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، ۱۶ (۳۱)، ۲۴۴-۲۲۱.
  • قلیچ، وهاب (۱۳۹۵)، جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 5 (14)، 110-87.
  • مشکی میاوقی، مهدی واکبر دلیریان (۱۳۹۴)، بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 76، 27-1.

کتاب­ها

  • میشکین، فردریک. اس (۱۳۸۸)، اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، ترجمه و تالیف: حسین قضاوی، ترهان: انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ج ۱.

6-2- منابع لاتین

Articles

  • Adjei-Frimpong, K. Gan, C. & Hu, B. (2016). Competition in the banking industry: Empirical evidence from Ghana. Journal of Banking Regulation, 17(3), 159-175.
  • Anginer, D. Demirguc-Kunt, A. & Zhu, M. (2012). How Does Bank
    Competition Affect Systemic Stability?
    The World Bank
  • Basel Committee on Banking Supervision (Basel: BCBS), (Dec. 2001), Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Basel: BCBS.

Books

  • Brämer, P. Gischer, H. Richter, T. & Weiß, M. (2013). Competition in banks’ lending business and its interference with ECB monetary policy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 25, 144-162.
  • Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino (2009). Growth and Resilience in East Asia and The Impact of The 2009 Global Recession, Available at: http://www.um.edu.mt/
  • Chou, J. Ng, L. Sibilkov, V. & Wang, Q. (2011). Product market competition and corporate governance. Review of Development Finance, 1(2), 114-130.
  • Coccorese, P. (2014). Estimating the Lerner index for the banking industry: a stochastic frontier approach. Applied Financial Economics, 24(2), 73-88.
  • Datta, S. Iskandar-Datta, M. & Singh, V. (2013). Product market power, industry structure, and corporate earnings management. Journal of Banking & Finance, 37(8), 3273-3285.
  • Doll, M. (2010). Bank Concentration, Competition, and Financial
    Stability
    . Tilburg Univarsity.
  • Guadalupe, M. & Pérez-González, F. (2006). The impact of product market competition on private benefits of control.
  • Guadalupe, M. & Pérez-González, F. (2010). Competition and private benefits of control. In AFA 2007 Chicago Meetings Paper.
  • Kasman, S. & Kasman, A. (2015). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems, 39(3), 502-517.
  • Leon, F. (2015). Does bank competition alleviate credit constraints in developing countries?Journal of Banking & Finance, 57, 130-142.
  • Lerner, A. P. (1934). Economic theory and socialist economy. The Review of Economic Studies, 2(1), 51-61.
  • Leroy, A. (2014). Competition and the bank lending channel in Eurozone. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 296-314.
  • Louati, S. Abida, I. G. & Boujelbene, Y. (2015). Capital adequacy implications on Islamic and non-Islamic bank's behavior: Does market power matter?Borsa Istanbul Review, 15(3), 192-204.
  • Maudos, J. & De Guevara, J. F. (2007). The cost of market power in banking: Social welfare loss vs. cost inefficiency. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2103-2125.
  • Mirza, F. M. Bergland, O. & Khatoon, I. (2016). Measuring the degree of competition in Pakistan’s banking industry: an empirical analysis. Applied Economics, 48(53), 5138-5151.
  • Nakano, K.T. and Fujii, S. (2011). An Empirical Analysis of National Economic Resilience Using Macroeconomic Data Before and After the Global Financial Crisis. Available at: http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (2004), OECD Principles of Corporate Governance, Head of Publications Service, OECD Publications Service.
  • Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?Accounting review, 289-315.
  • Solomon, J. (2007). Corporate governance and accountability. John Wiley & Sons.
  • Van Leuvensteijn, M. Bikker, J. A. Van Rixtel, A. A. & Sørensen, C. K. (2011). A new approach to measuring competition in the loan markets of the euro area. Applied Economics, 43(23), 3155-3167.
  • Walker, D. (2009). A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities, The Walker Review Secretariat, London. 16 Jul.

 

 

 

 عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)، ایمیل: h.amiri@khu.ac.ir

[1]

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ایمیل: vahabghelich@gmail.com

[2]

[3]- Economic Anti-fragility

[4]- Sustainable & persistent economy

[5]- Economy solidarity

[6]- Macroeconomic stability

[7]- Economic deterrence

[8]- Robustness of institutions & economies

[9]- Stationary in economics

[10]- Steady state economy

[11]- Sanctions Busting

[12]- Protectionism

[13] Briguglio and Piccinino

[14] Nakano and Fujii

[15]- Basel Committee on Banking Supervision

[16]- Walker Review

[17]- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[18]- Agency Theory

[19]- Stakeholder Theory

[20]- Solomon

[21]- Soft Law

[22]- Ethical Banking

[23]- Hard Law

[24]- Sloan

[25]- Guadalupe & Pérez

[26]- Doll

[27]- Chou

[28]- Anginez et al

[29]- Bramer

[30]- Datta

[31]- Leroy

[32]- Coccorese

[33]- Kasman & Kasman

[34]- Leon

[35]- Adjei-Frimpong et al

[36]- Mirza et al

[37]- Perloff & Shen

[38]- Twomey & Green

[39]- Bresnahan

[40]- Azzam

[41]- Phophana

[42]- Iwata

[43]- Colling & Presston

[44]- Panzer & rosse

[45]- Roeger

[46]- Boon

[47]- Lerner

[48]- Bramer et al

[49]- Maudos & De Guevara

[50]- Van Leuvensteijn et al

[51]- Louati et al

[52]- Generalized Cobb Douglas

[53]- Generalized Leontief

[54]- Constant Elasticity of Substitution

[55] - شامل بانک­ها­ی تجارت، ملت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین، دی، پاسارگاد، سینا، شهر، سامان، پست‌بانک، گردشگری، آینده، انصار، کارآفرین، خاورمیانه، سرمایه و ایران‌زمین.

[56] - شامل بانک­ها­ی تجارت، ملت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین، دی، پاسارگاد، سینا، شهر، سامان، پست‌بانک، گردشگری، آینده، انصار، کارآفرین، خاورمیانه، سرمایه و ایران‌زمین.

  • ابراهیمی، آیت‌الله و اله مراد سیف (۱۳۹۴)، مفهوم‌شناسی و زمینه‌یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران، فصلنامه روند، ۲۲ (۷۱)، ۵۴-۱۹.
  • پژویان، جمشید، خداداد کاشی، فرهاد و شهیکی‌تاش، محمد نبی (1390)، ارزیابی نا پارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی. فصلنامه اقتصاد مقداری، ۸ (2)، 121-95.
  • پوستین­ چی، مجتبی، تحصیلی، حسن و کریم زاده، مصطفی (1395)، تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک­ها. دو فصلنامه اقتصاد پولی-مالی، (11)23، 123-145.
  • خداداد کاشی، فرهاد و حاجیان، محمدرضا (۱۳۹۳)، محاسبة قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1389-1380، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 4 (15)، 116-95.
  • خوانساری، رسول و قلیچ، وهاب (۱۳۹۴)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی، دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 5 (1)، 118-89.
  • دانشور، بهاره (۱۳۹۶)، اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی در ایران، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
  • رمضان احمدی، علی، واعظ، سید علی، آر من، سید عزیز و درسه، سید صابر (۱۳۹۶)، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 4 (3)، 117-142.
  • شهیکی‌تاش، محمد نبی و نوروزی، علی (۱۳۹۳)، محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 8 (3)، 89-71.
  • شهیکی‌تاش، محمد نبی و عبدی، یعقوب (۱۳۹۵)، سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7 (25)، 73-47.
  • عربی، سید هادی و شهناز بکیای (۱۳۹۸)، شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، ۱۶ (۳۱)، ۲۴۴-۲۲۱.
  • قلیچ، وهاب (۱۳۹۵)، جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 5 (14)، 110-87.
  • مشکی میاوقی، مهدی واکبر دلیریان (۱۳۹۴)، بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 76، 27-1.
  • میشکین، فردریک. اس (۱۳۸۸)، اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، ترجمه و تالیف: حسین قضاوی، ترهان: انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ج ۱.
  • Adjei-Frimpong, K. Gan, C. & Hu, B. (2016). Competition in the banking industry: Empirical evidence from Ghana. Journal of Banking Regulation, 17(3), 159-175.
  • Anginer, D. Demirguc-Kunt, A. & Zhu, M. (2012). How Does Bank
    Competition Affect Systemic Stability?
    The World Bank
  • Basel Committee on Banking Supervision (Basel: BCBS), (Dec. 2001), Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Basel: BCBS.
  • Brämer, P. Gischer, H. Richter, T. & Weiß, M. (2013). Competition in banks’ lending business and its interference with ECB monetary policy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 25, 144-162.
  • Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino (2009). Growth and Resilience in East Asia and The Impact of The 2009 Global Recession, Available at: http://www.um.edu.mt/
  • Chou, J. Ng, L. Sibilkov, V. & Wang, Q. (2011). Product market competition and corporate governance. Review of Development Finance, 1(2), 114-130.
  • Coccorese, P. (2014). Estimating the Lerner index for the banking industry: a stochastic frontier approach. Applied Financial Economics, 24(2), 73-88.
  • Datta, S. Iskandar-Datta, M. & Singh, V. (2013). Product market power, industry structure, and corporate earnings management. Journal of Banking & Finance, 37(8), 3273-3285.
  • Doll, M. (2010). Bank Concentration, Competition, and Financial
    Stability
    . Tilburg Univarsity.
  • Guadalupe, M. & Pérez-González, F. (2006). The impact of product market competition on private benefits of control.
  • Guadalupe, M. & Pérez-González, F. (2010). Competition and private benefits of control. In AFA 2007 Chicago Meetings Paper.
  • Kasman, S. & Kasman, A. (2015). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems, 39(3), 502-517.
  • Leon, F. (2015). Does bank competition alleviate credit constraints in developing countries?Journal of Banking & Finance, 57, 130-142.
  • Lerner, A. P. (1934). Economic theory and socialist economy. The Review of Economic Studies, 2(1), 51-61.
  • Leroy, A. (2014). Competition and the bank lending channel in Eurozone. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 296-314.
  • Louati, S. Abida, I. G. & Boujelbene, Y. (2015). Capital adequacy implications on Islamic and non-Islamic bank's behavior: Does market power matter?Borsa Istanbul Review, 15(3), 192-204.
  • Maudos, J. & De Guevara, J. F. (2007). The cost of market power in banking: Social welfare loss vs. cost inefficiency. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2103-2125.
  • Mirza, F. M. Bergland, O. & Khatoon, I. (2016). Measuring the degree of competition in Pakistan’s banking industry: an empirical analysis. Applied Economics, 48(53), 5138-5151.
  • Nakano, K.T. and Fujii, S. (2011). An Empirical Analysis of National Economic Resilience Using Macroeconomic Data Before and After the Global Financial Crisis. Available at: http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (2004), OECD Principles of Corporate Governance, Head of Publications Service, OECD Publications Service.
  • Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?Accounting review, 289-315.
  • Solomon, J. (2007). Corporate governance and accountability. John Wiley & Sons.
  • Van Leuvensteijn, M. Bikker, J. A. Van Rixtel, A. A. & Sørensen, C. K. (2011). A new approach to measuring competition in the loan markets of the euro area. Applied Economics, 43(23), 3155-3167.
  • Walker, D. (2009). A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities, The Walker Review Secretariat, London. 16 Jul.