بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است.
روش پژوهش:
بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می‌توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه‌مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می‌سازد.
یافته‌ها:
نتایج پژوهش نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می‌باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی‌تری می‌باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به‌گونه‌ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب‌وکارها در کشور می‌باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب‌وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات‌های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • افشاری، زهرا، شیرین­بخش، شمس­الله و روانگرد، سمانه (1393). اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، سال2، شماره3، صص139 -121.
  • انصاری نسب، مسلم و فاطمه تراب؛(1394)؛ «بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران»؛ فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی؛ ش 12؛ص78-57.
  • حبیبی، رحمان (1397). لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (1380 تا 1395)، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 6، ص 769-750.
  • حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (1389)، بررسی اثر شاخص­های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک­ها. فصلنامه پول و اقتصاد، شماره4.
  • دین‌دار رستمی، مرضیه؛ شیرین بخش ماسوله، شمس اله؛ افشاری، زهرا؛ 1397؛« اثر تکانه­های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری کشورهای عضو اوپک»؛ فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی؛ ش 4؛ ص 142-119.
  • رضازاده، علی؛ حکمتی فرید، صمد؛ فتاحی، فهیمه؛ (1396)؛ «تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه رهیافت pvar و داده­های تابلویی پویا»؛ فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان؛ ش 17؛ ص 164-139.
  • زراءنژاد، منصور، خداپناه، مسعود و خدیوی، نیلوفر (1397). بررسی تأثیر توسعه مالی و چرخه­های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال7، شماره26، صص71-87.
  • سید شکری، خشایار و گروسی، سمیه (1394)،« بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مطالبه­های غیر جاری در نظام بانکی». سمنان. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مرکز همایش­های دانشگاه تهران.
  • شعبانی، احمد و جلالی، عبدالحسین (1390). دلایل گسترش «مطالبات معوق» در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال 16، شماره 4، ص 181-155.
  • صادقی شریف، سیدجلال، طالبی، محمد، عالم تبریز، اکبر و کاتوزیان، محمدرضا (1398). تحلیل تاب­آوری اقتصادی بانکداری ایران در چارچوب سیاست­های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 19، شماره 73، ص 215-183.
  • عادلی نیک، حامد (1392). تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیر جاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی، مقاله کاری شماره 9226.
  • عباسیان، عزت­الله، جعفری، محمد، نصیرالاسلامی، ابراهیم و محمدی، فرزانه (1396). واکنش کشش­های بلندمدت و کوتاه­مدت پایه­های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28، ص 33-7.
  • عزتی، مرتضی و سلمانی، یونس (1394). برآورد اثر تحریم­های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال18، شماره67، ص 101-69.
  • قلی زاده، علی­اکبر، گلزاریان پور، سیاوش و شکوری منفرد، فریبا (1398). بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی ایران، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، دوره6، شماره3، صص 214-189.
  • محمدی، تیمور، شاکری، عباس، اسکندری، فرزاد و کریمی، داود (1395). «بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارزبر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران»، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره2، صص 24-3.
  • نظریان، رافیک، محرابیان، آزاده و مرادی، برژانگ (1396). «بررسی اثر چرخه­های اقتصادی بر عملکرد بانک­ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1393-1368)»، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 11، شماره 40، صص138-117.
  • نیکی اسکویی، کامران؛ اسداله زاده بالی، میررستم؛ زمانیان، محبوبه؛ ؛ «بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه.
  • Alandejani, M., & Asutay, M. (2017). Nonperforming loans in the GCC banking sectors: Does the Islamic finance matter?. Research in International Business and Finance, 42, 832-854.
  • Boiciuc, I. (2015). The cyclical behavior of fiscal policy in Romania. Procedia Economics and Finance,:23 286 – .192
  • Boschi, M., & d'Addona, S. (2019). The stability of tax elasticities over the business cycle in European countries. Fiscal Studies, 40(2), 175-210.
  • BRANCACCIO, E., CALIFANO, A., LOPREITE, M., & MONETA, A. (2017). NONPERFORMING LOANS AND RULES OF MONETARY POLICY.
  • Dimitrios, A., Helen, L., & Mike, T. (2016). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries.Finance research letters18, 116-119.
  • Fatas, A., & Miho, I. (2003). The case for restricting discretionary fiscal rules in the US states. Quarterly Journal of Economics, 90:101-117
  • Giavazzi, F., T. Jappelli, & M. Pagano. (2000). Searching for Non – Linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial & Developing Countries. European Economic Review (44); 1259-1289.
  • Gilkeson, J. H., & Smith, S. D. (1992). The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review-Federal Reserve Bank of Atlanta, 77(6), 14.
  • Ilzetzki, E., & Mendoza, E.G., & Végh, C.A. (2011). How big (small?) are fiscal multipliers؟ IMF Working Paper WP/11/52. International Monetary Fund, Washington, DC.
  • Jansen, K., (2004). The scope for fiscal policy: a case study of Thailand. Dev. Policy Rev. 22: 207–228.
  • Jha, S., & Mallick, S. K., & Park, D., & Quising, P. (2014). Effectiveness of countercyclical fiscal policy: Evidence from developing Asia. Journal of Macroeconomics, 40: 82–98.
  • Konstantakis, K. N., Michaelides, P. G., & Vouldis, A. T. (2016). Non performing loans (NPLs) in a crisis economy: Long-run equilibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001–2015). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications451, 149-161.
  • Koong, S. S., Law, S. H., & Ibrahim, M. H. (2017). "Credit expansion and financial stability in Malaysia". Economic Modelling, 61, PP 339-350.
  • Kuzucu, N., & Kuzucu, S. (2019). What Drives Non-Performing Loans? Evidence from Emerging and Advanced Economies during Pre-and Post-Global Financial Crisis. Emerging Markets Finance and Trade55(8), 1694-1708.
  • Radivojević, N., Cvijanović, D., Sekulic, D., Pavlovic, D., Jovic, S., & Maksimović, G. (2019). Econometric model of non-performing loans determinants. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 520, 481-488.
  • Radivojević, N., Cvijanović, D., Sekulic, D., Pavlovic, D., Jovic, S., & Maksimović, G. (2019). Econometric model of non-performing loans determinants. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications520, 481-488.
  • Rehman,O. (2017). Determinants of Non-Performing Loan in South Asia: The Role of Financial Crisis. Eurasian Journal of Business and Economics, 10(20),105-124.
  • Sikwila, M. N.(2011). Inflation Impact of an Exchange Rate Adjustment: The Case of Zimbabwe. Management, Informatics and Research Design, 166.
  • Sikwila, M. N.(2011). Inflation Impact of an Exchange Rate Adjustment: The Case of Zimbabwe. Management, Informatics and Research Design166.
  • Yurttadur, M., Celiktas, E., & Celiktas, E. (2019). The Place of Non-performing Loans in the Turkish Banking Sector. Procedia Computer Science, 158, 766-771.